Estrategia
Puntos clave
La Estrategia se basa en Arbitraje Estadístico de Divisas, utilizando los principales pares de monedas. El objetivo de la estrategia es obtener resultados positivos cada año a través de la combinación de cuatro estrategias diferentes y descorrelacionadas.
Retorno
ABSOLUTO
En un entorno de altos riesgos potenciales en Renta Variable y Renta Fija.
Generación real de
ALFA
A través de un modelo que lleva la probabilidad de pérdida hacia un extremo.
Resultados
DESCORRELACIONADOS
Con cualquier otro tipo de producto y categoría de inversión.
Todas las ventajas de la
GESTIÓN ALTERNATIVA
Bajo la figura de fondo de inversión español, UCITS Luxemburgo, SIF Luxemburgo y cuentas gestionadas.
Oportunidad
EXCEPCIONAL
Existen pocos fondos en la sub-categoría de "Alternativos - Divisas".
23
PROFESIONALES
El equipo de Gestión está conformado por 7 quants (ingenieros/matemáticos) y 3 economistas.
Estrategia
Detalles
Modelo
MATEMATICO
De detección de puntos extremos del mercado de divisas
Las
DIVISAS
Al mantenerse dentro de un rango acotado, presentan una elevada reversión a la media.
Se utilizan
28 PARES
Fruto de la combinación de las 8 divisas seleccionadas de países desarrollados.
Distintas entradas
EN LOS PUNTOS ÓPTIMOS
Cada posición se compone de distintas entradas en los puntos óptimos detectados por el modelo.
Oportunidad
SALIDAS
Las salidas son clave para el éxito de la estrategia. El modelo indica los puntos de salida óptimos.
Protección
DE PÉRDIDAS
El proceso de distribución es clave para evitar pérdidas, llevando la probabilidad de pérdida al extremo.
Inversión
4 Sub-Estrategias
1
GLOBAL
- Entradas en contra de la tendencia.
- Entradas en extremos importantes de sobrecompra y sobreventa.
- Salidas rápidas en comparación con el resto de estrategias.
- Se favorece de situaciones laterales y de elevada volatilidad.
2
SUPCANDLE
- Entradas a favor de la tendencia. Sin embargo, no se sigue la tendencia ya que no permanece en la tendencia hasta el final.
- Se tiene en cuenta la tendencia a nivel intrínseco y extrínseco.
- Las entradas únicamente se producen cuando el par inicia una tendencia a favor de la posición existente.
3
VALUATION
- Entradas en contra de la tendencia.
- Se establece un precio objetivo de cada par en función de parámetros técnicos y fundamentales.
- Las operaciones se realizan únicamente en el sentido correcto para alcanzar el precio teórico del par.
4
INTEGRATION
- Entradas a favor de la tendencia (a corto y largo plazo). Sin embargo, no se sigue la tendencia ya que no permanece en la tendencia hasta el final.
- Estudio de la rentabilidad riesgo de una posición conjunta de 5 o 6 pares.
- Proyección de un beneficio determinado para el grupo de pares, en vez de tratamiento individual como en el resto de estrategias.
