Estimado cliente,
En anteriores comunicados hemos comentado el gran potencial de crecimiento (Beneficio Potencial) que tienen actualmente nuestras carteras de Forex, y que se materializará en cuanto se produzca algún movimiento, que no tiene que ser muy grande, de reversión de los pares de divisas que se encuentran en situación más extrema desde un punto de vista estadístico y de análisis histórico.
En esta ocasión queremos ir un paso más allá y cuantificar, en términos concretos, dicha oportunidad. Para ello, hemos realizado un estudio en el que calculamos los incrementos de rentabilidad que experimentarán las carteras cuando se produzcan pequeñas evoluciones a nuestro favor en los distintos pares (es decir, a favor de nuestro posicionamiento y de la reversión que predice el modelo):
- Si el movimiento es de tan solo un 1% a nuestro favor (es decir, una evolución de +0,5% en las divisas que tienen exposición a largo y un -0,5% en las que tienen exposición a corto) el impacto positivo en la rentabilidad de la cartera K1 será del +4% (es decir, pasará del -10% actual a un -7% en el año) y en la K3 será del +12%.
Si la reversión fuera del 2%, el impacto positivo en la cartera K1 sería del +7% y en la K3 del +21%.
Si la reversión fuera del 2%, el impacto positivo en la cartera K1 sería del +7% y en la K3 del +21%.
Te adjuntamos también a continuación dos gráficas en las que puedes ver la evolución de dos pares de nuestra cartera: USDJPY (Dólar – Yen) y EURCAD (Euro – Dólar canadiense) desde que comenzó el movimiento que ha llegado a niveles extremos en ambos casos. En dichas gráficas hemos representado los escalones “a favor” del 1% que hemos comentado anteriormente (desde el -1% hasta el -5% en el USDJPY; y desde el +1% hasta el +5% en el EURCAD). Como se puede observar, para volver a máximos en nuestras carteras bastaría con reversiones relativamente pequeñas si consideramos el movimiento previo y que, además, pueden producirse en un espacio corto de tiempo; no necesitamos, ni mucho menos, la corrección completa de los movimientos que se han venido produciendo en estos pares.
Por último, te incluimos a continuación el cuadro de control actualizado a cierre de la semana pasada y que, como puedes observar, no presenta variaciones significativas respecto al comunicado anterior. Seguimos, por tanto, con rentabilidades negativas en lo que llevamos de año, mientras esperamos que se corrijan las situaciones extremas descritas para determinados pares de divisas y, por supuesto, continuamos con la permanente monitorización del riesgo de las carteras, tal y como hemos explicado en anteriores ocasiones. También puedes encontrar en el cuadro de control la previsión a fin de año, calculada a partir de la esperanza matemática del modelo según las posiciones actuales de nuestra cartera.
Te deseamos que tengas una buena semana!
Advertencia legal: Este documento ha sido elaborado por Grantia Capital SGIIC, S.A. con la finalidad de proveer una mayor transparencia informativa a su clientela. El presente documento no está destinado a una difusión al público en general. El presente documento no constituye una recomendación generalizada ni asesoramiento financiero de ningún tipo, ni una oferta ni invitación para la venta o compra de productos o servicios financieros. El presente documento no ha sido elaborado teniendo en cuenta la situación financiera u objetivos de inversión individualizados de sus destinatarios. Las opiniones y predicciones contenidas en el documento lo son a la fecha de la elaboración del documento y son meramente orientativas y en ningún caso son manifestaciones vinculantes sobre la obtención de un resultado económico concreto. Igualmente, el destinatario debe tener en cuenta que la alusión a rentabilidades pasadas no presupone, predispone o condiciona rentabilidades futuras. En ningún caso, se está prestando asesoramiento jurídico ni fiscal. Se recomienda a los destinatarios del presente documento que obtengan asesoramiento especifico y especializado de sus asesores. La información reflejada en el presente documento proviene tanto de fuentes internas de la propia entidad como de terceras entidades consideradas fidedignas, pero la entidad no puede dar garantía sobre su exactitud o integridad.
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