Estrategia

FX

Estrategia de Reversión a la Media basada en Arbitraje Estadístico, aplicado a 8 de las principales divisas (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD).

Retorno Estable

LARGO PLAZO

Estrategia diseñada para conseguir retornos positivos en todos los entornos de mercado.

*Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras. Las inversiones en un instrumento financiero están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión que se pueden consultar en la documentación legal vigente de cada instrumento concreto, por lo que tanto la adquisición como los rendimientos obtenidos provenientes de un instrumento financiero pueden experimentar variaciones tanto al alza como a la baja y cabe la posibilidad de que un inversor pueda tener perdidas en el capital invertido inicialmente

Control de

RIESGOS

Cada posición se protege ante movimientos extremos, lo que ha supuesto un extraordinario ratio de éxito

+ de 2500 posiciones tomadas

Tan solo 5 han sido cerradas con pérdida

Retornos

Descorrelacionados

Frente a la mayor parte de activos

*Correlación de retornos diarios de Grantia FX Strategy, desde enero de 2014 hasta final de enero de 2022, calculado por Grantia Capital

ORO	HFRI Gestores Divisas	STOXX 600	BONOS Empresas
-0,05	-0,19	0,09	0,03

Liquidez

DIARIA

En todas nuestras estrategias

Capacidad de generar retornos superiores al “Real Estate”

o al “Private Equity” pero con liquidez.

Mejor Retorno que los

COMPETIDORES

Superando holgadamente a otras estrategias de divisas de forma consistente

*En la gráfica se puede observar nuestra Estrategia FX neta de comisiones comparada con HFRI FX(indice de fondos de FX el cual se puede consultar en https://www.hfr.com), Esta información fue revisada por ultima vez el 31/12/21

Elementos Diferenciadores

1

Estudio Histórico.

El estudio histórico contiene más de 10.000 millones de datos. Cada día se añaden más de 2 millones de datos.

+ 10.000 M

2 M añadidos cada día

2

Encontrando las mejores oportunidades.

El sistema es capaz de encontrar situaciones extremas entre miles de posibles combinaciones dentro del universo de inversión.

Desde inicio se han tomado más de 2400 que suponían un evento de percentil 1% o inferior.

3

Protección de la cartera.

El proceso de protección de la cartera consiste en reconocer que “esta vez No es diferente”, que la peor situación histórica puede producirse de nuevo y por lo tanto debes estar protegido ante tal evento. Introducimos el concepto de “PROTECCIÓN TOTAL”, a través del cual cada posición en cartera se protege ante eventos que no han ocurrido, lo que reduce la probabilidad de pérdida hasta el extremo.

4

Proceso de “allocation” y de salida.

Es fundamental para el éxito de la estrategia. Mediante este proceso, el modelo aprovecha el movimiento de las divisas para aumentar el beneficio mientras se protege más cada posición en cartera.

Diversificación + Proceso de salida

= Más protección

5

Robusto entorno operacional.

Todo el proceso, desde el estudio histórico, pasando por la identificación de oportunidades, control del riesgo y hasta la ejecución de órdenes está basado en herramientas 100% propietarias, con un proceso basado en sistemas con una alta capacidad computacional y de ejecución.